2001 metai
Katedros nuotrauka
Fotografuota 2001 09 01
Iš kairės į dešinę: Feliksas Mišeikis, Danutė Jonutienė, Vydas Čekanavičius, Remigijus Lapinskas, Marius Radavičius, Alfredas Račkauskas, Gediminas Murauskas, Remigijus Leipus.
Svarbesni įvykiai
2001 m. gruodžio 27 dieną, 15 val, docentas Remigijus Leipus apgynė habilitacinį darbą ”Kai kurie laiko eilučių analizės ir finansų matematikos uždaviniai”. Jame apibendrinta daugiau nei 15 mokslinių straipsnių paskelbtų prestižiniuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Habilitacinį darbą sudaro šios penkios dalys:
- Trupmeninių skirtumų apibendrinimas ir ilgos atminties laiko eilučių modeliavimas
Trupmeninių skirtumų pagalba gautų laiko eilučių modelių klasė apibendrinama į stacionarių procesų, vadinamų trumpmeniniais ARUMA (FARUMA) modeliais. Jų pagalba galima modeliuoti tiek ilgos tiek trumpos atminties duomenis.
- ARCH modeliai
Nagrinėjama finasų ekonometrijoje plačiai naudojama netiesinių sąlygiškai heteroskedastinių autoregresijos modelių klasė.
- Pasikeitimo uždavinys
Sprendžiamas pasikeitimo uždavinys, kai stebėjimai yra priklausomi.
- Ilgos atminties testai
Pasiūlytas naujas ilgos atminties testas, kuris jau įdiegtas XPLORE statistikiniame pakete.
- Kai kurie finansų matematikos uždaviniai.
Apibendrintas Cox-Ross-Rubinstein modelis. Išnagrinėtas teigiamų palūkanų obligacijų rinkos modelis. Taikant barjerinių opcionų schemą, išvestos formulės finansinių kontraktų su daugeliu apribojimų įkainavimui.